Är Ichimoku-strategin fortfarande lönsam på t. ex. Namnet Ichimoku Kinko Hyo, som översätts till jämviktsdiagram i ett ögonblick lämpligt, beskriver systemet. Ichimoku Kinko Hyo har använts kraftigt i asiatiska handelsrum sedan Hosoda publicerade sin bok och har använts framgångsrikt för att handla valutor, råvaror, terminer och aktier. Även med sådan vild popularitet i Asien såg Ichimoku inte ut i väst fram till 1990-talet och sedan på grund av den fullständiga bristen på information på engelska om hur man använde den, var den för det mesta hänförd till kategorin av en annan exotisk indikator av Den allmänna handelsförvaltaren. Endast nu, i början av 21-talet, börjar västliga handlare verkligen förstå kraften i detta kartläggningssystem. Hur det ska användas, enligt nedan: Medan Ichimoku använder fem separata linjer eller komponenter, ska de inte användas individuellt, när de fattar handelsbeslut, men används snarare tillsammans för att bilda en integrerad helhet av prisåtgärder som Kan tas upp med en blick. En enkel titt på ett Ichimoku-diagram borde således ge Ichimoku-utövaren en nästan omedelbar förståelse för känslan, drivkraften och styrkan i trenden. Prisåtgärder mäts eller mätas ständigt ur perspektivet av huruvida det är i relativ jämvikt eller obalans. Hosoda trodde starkt att marknaden var en direkt återspegling av mänsklig gruppdynamik eller beteende. Han ansåg att mänskligt beteende kunde beskrivas med avseende på en konstant cyklisk rörelse både borta från och tillbaka mot jämvikt i sina liv och interaktioner. Var och en av de fem komponenterna som utgör Ichimoku ger sin egen reflektion av denna jämvikt eller balans. Ichimoku-diagrammet består av fem (5) separata indikatorlinjer. Dessa linjer arbetar tillsammans för att bilda hela Ichimoku-bilden. En sammanfattning av hur varje rad beräknas beskrivs nedan: TENKAN SEN (vändlinje) (HÖGST HÖGST LÅGST LÅG) 2 under de senaste 9 perioderna KIJUN SEN (standardlinje) (HÖGST HÖGST LÅGST LÅG) 2 för de senaste 26 perioderna CHIKOU SPAN (Fördröjningslinje) LÖPANDE LÄGGNINGSPRIS tidskiftad bakåt (i det förflutna) 26 perioder SENKOU SPAN A (första ledningen) (TENKAN SEN KIJUN SEN) 2 tidsskiftad framåt (i framtiden) 26 perioder SENKOU SPAN B (andra ledande Linje) (högsta högsta låga) 2 för de senaste 52 perioderna förskjuten framåt (in i framtiden) 26 perioder Senkou span A och B förtjänar speciellt omnämnande här eftersom de tillsammans bildar Ichimoku KUMO eller moln. Grundläggande Tenkan-Kijun Cross Strategy Det finns några strategier baserade på Ichimoku. Kumo breakout, swing etc. För våra teständamål använder vi det klassiska Tenkan-Kijun Cross. Signalen för posten ges när Tenkan Sen passerar över Kijun Sen. Om Tenkan Sen passerar över Kijun Sen, är det en haussecken. På samma sätt, om Tenkan Sen korsar under Kijun Sen, så är det en baisse signal. Generellt kan Tenkan SenKijun Sen-strategin klassificeras i tre huvudklasser: stark, neutral och svag. STRONG TENKAN SENKIJUN SEN CROSS SIGNAL Ett starkt Tenkan SenKijun Sen Cross Buy Signal sker när ett bullish kryss händer över Kumo. Ett starkt Tenkan SenKijun Sen Cross Sälj Signal sker när ett baisse kors händer under Kumo. NEUTRAL TENKAN SENKIJUN SEN CROSS SIGNAL En neutral Tenkan SenKijun Sen Buy-signal sker när ett bullish kors händer inom Kumo. En neutral Tenkan SenKijun Sen Cross Säljesignal sker när ett baisse kors händer inom Kumo. Svag TENKAN SENKIJUN SEN CROSS SIGNAL En svag Tenkan SenKijun Sen Cross Köpsignal sker när ett hausseat kors händer under Kumo. En svag Tenkan SenKijun Sen Cross Säljesignal sker när ett baisse kors händer över Kumo. För backtests ändamål EURUSD-det mest flytande paret på 1Hour period diagram används. Inträde Ingången till Tenkan SenKijun Sen korset är väldigt okomplicerat - en order placeras i korsets riktning när korset har stelnat med en nära (av föregående ljus). Lotpositionsbeloppet beräknas på maximalt riskkapital och beror på signalets styrka: Starkt Signal ndash max riskerat kapital är 2 av kontobalans, Neutral 1 Svag 0,5 Stopp-förlustplacering Strategistoppstoppet bestäms och hanteras av Kijun Sen själv. När man går in i en handel på ett Kijun Sen-kors kontrollerar strategin nuvarande värdet av Kijun Sen och placerar stoppförlust 5 till 10 pips på motsatta sidan av Kijun Sen den här posten är placerad på (den manuellt inmatade variabeln kan optimeras I strategi tester för varje instrument för bästa resultat). När man letar för att gå in i kort kommer strategin att se ut för att placera sina stoppförluster strax över den nuvarande Kijun Sen och när man letar in för Long, kommer roboten att placera stoppförlust strax under nuvarande Kijun Sen. När handeln pågår, Strategin förflyttar stoppförlusten uppdatering med Kijun Sen-rörelsen, och upprätthåller alltid pipbufferten 5 till 10 (inmatningsvariabel). På så sätt fungerar Kijun Sen själv som en efterföljande förlust och gör det möjligt för strategin att hålla en hållbar hållning på riskhantering samtidigt som vinsten maximeras. Exit-signalen är ett Tenkan SenKijun Sen-kors i motsatt riktning med öppen position. Testresultat Som trendstrategi behöver trenden vara lönsam. Medan urtagen och sidledes marknad kan den hela tiden förlora pengar. Men tillsammans med sortiment och breakout-system kan det utmärkt diversifiera din portfölj. Ichimoku Strategi resultat för det senaste året EURUSD H1. Resultat: 25063.03USD Aktie vid start: 50000.00USD. Img classimgcenter srcfxprosperhubJForexChartEURUSDDailysnapshotProfitsmall. png orientering0 realwidth700 Ichimoku i trending marknad sträckben och få vinster img classimgcenter srcfxprosperhubJForexChartEURUSDHourlysnapshottrendsmall. png orientering0 realwidth700 I sidledsmarknaden. Ständigt förlora kapitalet. Img classimgcenter srcfxprosperhubJForexChartEURUSDHourlysnapshotsidewayssmall. png orientering0 realwidth700 Slutsats Klassisk trend efterföljande strategi kan fortfarande vara lönsam under trendande marknadsförhållanden. Lönsamheten är beroende av instrument och vissa säger att Ichimoku fungerar bättre på index och aktiemarknader. Om du vill beräkna PF, sharpe ratio, drawdowns är min Ichimoku-strategi nu fri för demo och live trading. Det finns några ytterligare funktioner som gör att du kan maximera vinst, skarpt förhållande etc. Top 4 Saker framgångsrika Forex Traders Göra handel på finansmarknaderna omges av en viss mängd mystik, eftersom det inte finns någon enda formel för handel med framgång. Tänk på att marknaderna är som havet och handlaren som surfer. Surfing kräver talang, balans, tålamod, rätt utrustning och medveten om din omgivning. Skulle du gå in i vatten som hade farliga rip tidvatten eller var haj infekterad Förhoppningsvis inte. Attityden till handel på marknaderna skiljer sig inte från den inställning som krävs för surfing. Genom att blanda bra analys med effektiv implementering kommer din framgångsgrad att förbättras dramatiskt och, som många färdigheter, kommer bra handel från en kombination av talang och hårt arbete. Här är de fyra benen på pallarna som du kan bygga in i en strategi för att tjäna dig bra på alla marknader. Innan du börjar handla, känner du igen värdet av korrekt förberedelse. Det första steget är att anpassa dina personliga mål och temperament till de instrument och marknader som du bekvämt kan relatera till. Till exempel, om du vet något om detaljhandel, se sedan handla detaljhandel lager snarare än olje futures. Om vilket du kanske inte vet någonting. Börja med att bedöma följande tre komponenter. Tidsramen anger vilken typ av handel som är lämplig för ditt temperament. Avyttring av ett fem minuters diagram tyder på att du är bekvämare att vara i position utan att exponera för över natten risk. Å andra sidan indikerar val av veckovisa diagram en komfort med över natten risk och en villighet att se några dagar går i strid med din position. Dessutom bestämmer du om du har tid och vilja att sitta framför en skärm hela dagen eller om du föredrar att göra din forskning tyst under helgen och sedan göra ett handelsbeslut för den kommande veckan baserat på din analys. Kom ihåg att möjligheten att göra betydande pengar på marknaderna kräver tid. Kortfristig scalping. Per definition betyder liten vinst eller förlust. I det här fallet måste du handla oftare. När du väl har valt en tidsram, hitta en konsekvent metodik. Till exempel gillar vissa handlare att köpa stöd och sälja motstånd. Andra föredrar att köpa eller sälja breakouts. Men andra gillar att handla med indikatorer som MACD och crossovers. När du väl valt ett system eller en metod, testa det för att se om det fungerar konsekvent och ger dig en kant. Om ditt system är tillförlitligt mer än 50 av tiden kommer du att ha en kant, även om det är en liten. Om du backtestar ditt system och upptäcker att du hade handlat varje gång du fick en signal och dina vinster var mer än dina förluster, är chansen mycket bra att du har en vinnande strategi. Testa några strategier och när du hittar en som ger ett konsekvent positivt resultat, håll dig med och testa den med en mängd olika instrument och olika tidsramar. Du kommer att upptäcka att vissa instrument handlar mycket mer ordnade än andra. Oregelbundna handelsinstrument gör det svårt att producera ett vinnande system. Därför är det nödvändigt att testa ditt system på flera instrument för att bestämma att din systemperspektiv matchar instrumentet som handlas. Om du till exempel handlade USDJPY-valutaparet på forexmarknaden kan du konstatera att Fibonacci-stöd och motståndsnivåer är mer tillförlitliga i detta instrument än i vissa andra. Du bör också testa flera tidsramar för att hitta de som matchar ditt handelssystem bäst. Attityd i handel innebär att du utvecklar din inställning för att återspegla följande fyra attribut: När du vet vad du kan förvänta dig från ditt system, ha tålamod att vänta på att priset når de nivåer som ditt system anger för antingen ingångspunkten eller utgång. Om ditt system indikerar en post på en viss nivå, men marknaden når aldrig den, fortsätter du vidare till nästa möjlighet. Det kommer alltid att finnas en annan handel. Med andra ord, jaga inte bussen efter att den har lämnat terminalen vänta på nästa buss. Disciplin är förmågan att vara tålamod - att sitta på händerna tills ditt system utlöser en åtgärdspunkt. Ibland når prisåtgärden inte din förväntad prispunkt. Vid den här tiden måste du ha disciplinen att tro på ditt system och inte att gissa det. Disciplin är också möjligheten att dra avtryckaren när ditt system indikerar att göra det. Detta gäller särskilt för stoppförluster. Objektivitet eller känslomässig avgörande beror också på pålitligheten i ditt system eller metodik. Om du har ett system som ger ingångs - och utgångsnivåer som du vet har en hög tillförlitningsfaktor, behöver du inte bli känslomässig eller tillåta dig att påverkas av opinionen från pundits som tittar på deras nivåer och inte din. Ditt system ska vara tillräckligt pålitligt så att du kan vara säker på att fungera på dess signaler. Även om marknaden ibland kan göra ett mycket större drag än vad du förväntar dig, betyder realistiskt att du inte kan förvänta dig att investera 250 i ditt handelskonto och förvänta sig att göra 1.000 varje handel. Fastän varken en kortsiktig eller längre tidsram är nödvändigtvis säkrare än den andra kan den kortsiktiga tidsramen innebära mindre risker om näringsidkaren ökar sin disciplin när han väljer handel. Det är en fråga om risk mot belöning. Ben nr 3 - Diskriminering Olika instrument handlar annorlunda beroende på vem de stora aktörerna är och varför de handlar det specifika instrumentet. Hedgefonder motiveras annorlunda än fonder. Stora banker som handlar spotmarknaden i specifika valutor har vanligtvis ett annat syfte än valutahandlare som köper eller säljer terminsavtal. Om du kan bestämma vad som motiverar de stora spelarna så kan du ofta piggybacka dem och tjäna på motsvarande sätt. Välj några valutor, lager eller råvaror och kartlägga dem alla i olika tidsramar. Använd sedan din specifika metod för dem alla och se vilken tidsram och vilket instrument som är mest mottagligt för ditt system. Så här upptäcker du en personlighetskamp för ditt system. Upprepa denna övning regelbundet för att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Ben nr 4 - Management (Implementation) Eftersom det inte finns något som bara lönsamma affärer, kommer inget system att utlösa en 100 säker sak. Även ett lönsamt system, säg med en 65 vinst till förlustförhållande. Har fortfarande 35 förlorande affärer. Därför är lönsamheten i förvaltning och genomförande av handeln. I slutändan handlar framgångsrik handel om riskkontroll. Ta förluster snabbt och ofta, om det behövs. Försök att få din handel i rätt riktning direkt ut ur porten. Om det ryggar av, klipp ut och försök igen. Ofta är det på andra eller tredje försöket att din handel kommer att röra sig omedelbart i rätt riktning. Denna övning kräver tålamod och disciplin, men när du får riktningen rätt kan du spåra dina stopp och brukar vara lönsamma i bästa fall eller bryta i värsta fall. Det finns så många nyanserade handelsmetoder som det finns handlare. Det finns ingen rätt eller fel sätt att handla. Det finns bara en vinstdrivande handel eller en förlusthandel. Warren Buffet säger att det finns två regler i handel: Regel 1: Förlora aldrig pengar. Regel 2: Kom ihåg regel 1. Håll en anteckning på din dator som påminner dig om att ta små förluster ofta och snabbt - vänta inte på de stora förlusterna. Skulle du tjäna som en dagligvaruhandelstimering försöker förutspå riktningen för framtida marknadsrörelser För att köpa lågt och sälja högt. Det är en strategi som de flesta professionella investerare litar på och de flesta andra investerare hoppas kunna replikera. Intressant är det också en strategi som har negativa konnotationer för många investerare. Har du någonsin undrat huruvida du kan tjäna pengar som en dagförare. Läs vidare när vi täcker kontroversen bakom denna strategi. Kontroversen På akademisk nivå ifrågasätts själva begreppet marknadstiming av dem som tror på den effektiva marknadsteori. Denna teori bygger på förutsättningen att priserna på en viss tid återspeglar all tillgänglig information på en viss aktiemarknad. Således har ingen investerare en fördel med att förutsäga en avkastning på aktiekursen eftersom ingen har tillgång till information som inte redan är tillgänglig för alla andra. (Kolla vad som är marknadseffektivitet för att läsa argument för och mot denna teori.) Utanför akademin är kontroversen kring marknadstiming främst inriktad på dagshandling som bedrivs av enskilda investerare och handelsskandaler som gjorts av institutionella investerare under 2003. Media Täckning av dessa frågor har varit så utbredd att många investerare nu avvisar marknads timing som en trovärdig investeringsstrategi. Eftersom de populära medierna har en betydligt större publik bland investerare än de flesta akademiker gör, har bilden som populärmedierna skapat för marknadstiming en bra plats för att börja undersöka ämnet. (För att läsa mer, läs Day Trading: En introduktion.) Daghandel sitter vid den extrema änden av investeringsspektret från konventionell köp-och-håll-visdom. Det är den ultimata marknadsstrategin. Medan all den uppmärksamhet som dagens handel lockar verkar föreslå att teorin är sund kritiserar kritiker att om så var fallet skulle åtminstone en känd penningchef ha behärskat systemet och hävdade titeln på Warren Buffet för dagens handel. (För att läsa om fler stora investerare och deras strategier, se The Greatest Investors handledning.) Den långa listan över framgångsrika investerare som har blivit legender i sin egen tid inkluderar inte en enda individ som byggt sitt rykte genom dagshandel. Även Michael Steinhardt. Som gjorde sin förmögenhet handel i tidshorisonter från 30 minuter till 30 dagar, hävdade att ta ett långsiktigt perspektiv på sina investeringsbeslut. Från ett ekonomiskt perspektiv, många professionella pengar chefer och finansiella rådgivare blyga bort från dag handel, hävdar att belöningen helt enkelt inte motiverar risken. (För att lära dig mer, läs Marknads Timing misslyckas som en Money Maker.) Skäl för laglighet, etik och ömsesidig fond Trots kontroversen är marknadstiden varken olaglig eller oetisk. Försök att tjäna vinst är anledningen till att investerare investerar, och tidpunkten för dina inköp och försäljning så att du köper lågt och säljer högt är det övergripande målet för de flesta investerare (även om det är ett annat sätt att sälja och arbitrage, framgång eller misslyckande Strategier beror fortfarande på timing). Problemen med värdepappershandel som kastade marknadsmomentet i ett negativt ljus inträffade eftersom prospektet som skrivits av fondföretagen strängt förbjuder kortfristig handel. Trots detta förbud fick speciella kunder det ändå. Så problemet var inte med handelsstrategin utan snarare med den oetiska och orättvisa genomförandet av den strategin, vilket gjorde det möjligt för vissa investerare att engagera sig i det, medan de utesluter andra. (För att lära dig mer, läs En kort historia av den ömsesidiga fonden.) Den professionella metoden Alla världens största investerare lita i viss utsträckning på marknadstiming för deras framgång. Oavsett om de bygger sina beslut om köp av grundläggande analyser av marknaderna, teknisk analys av enskilda företag, personlig intuition eller allt ovanstående innebär den ultimata orsaken till att de lyckas med att göra rätt affärer vid rätt tidpunkt. I de flesta fall innebär dessa beslut längre tidsperioder och bygger på köp-och-håll-investeringsstrategier. Värdeinvestering är ett tydligt exempel, eftersom strategin är baserad på att köpa aktier som handlar för mindre än deras inneboende värden och säljer dem när deras värde redovisas på marknaden. Mest värdefulla investerare är kända för sitt tålamod, eftersom undervärderade aktier ofta är undervärderade under betydande perioder. Till tiden eller inte till tiden Om ditt mål är att köpa lågt och sälja högt, är du marknadstiming. Som noterats ovan är det mycket svårt att lyckas på kort sikt på marknaden över en längre tid. Den genomsnittliga investeraren har inte tid (eller önskan) att titta på marknaden dagligen och kommer att bli bättre betjänad av fokus på långsiktig investering istället för att försöka gissa marknadens riktning dagligen. När kostnader och risker ingår i ekvationen föredrar även de flesta professionella investerare att sträcka sina investeringshorisont över en längre tidsram. Det är mycket lättare att vara framgångsrik om du köper en investering och håller den tills priset stiger, oavsett hur lång tid det tar än att köpa en investering klockan 9 och hoppas kunna göra vinst bara några timmar senare.
No comments:
Post a Comment