Letar du efter något nytt? Fullständig handelsprogramvara (multi-databas, sann portfölj back-testing, avancerad kartläggning, avancerad penninghantering, komposit, neuralt nätverk förutsägelse och många andra plug-ins) - Dela server där användare kan dela handel system, nedladdning av artiklar, regler, skript, kompositmaterial. - Socialt nätverk webbplats där användare kan betygsätta, kommentera, hämta andra användare delade objekt, diskutera och lära av andra handlare, spåra andra handlare nedladdningar, uppladdningar. Programvaran är för närvarande i en beta-testfas, få din GRATIS kopia nu, besök QuantShare-webbplatsen. 21 september Sats med filter Del 2 Här är beskrivningen av de följande tre uppsättningarna av filter som jag för närvarande testar på: 4 - SF4. IBD Top 10 Under 10 Maximum Price 10 Minsta Daily Volume 500 000 Aktier Alerts. CA20, CA50, CAR, CB20, CB200, CB50, CDHR, FGUR, GDBOT, PDD, PFH25 PFL25, PUD, SV Teser alert återprövas med filter inställning beskriven ovan. Sats med filter Del 2 - Läs mer September 20 Sats med filter Jag testar för närvarande 13 uppsättningar av filter. Här beskrivs de tre första: 1 - SF1 Minimipris 10 Maximal Spridning 20 Pennor Min Dollar Volym 10 miljoner dollar Minsta volatilitet 0,4 Mest långa varningar backtestas. Sats av filter - Läs mer September 16 Another Odds Maker Under de kommande veckorna kommer jag att lägga fram några data om strategier för handel-idéer. Jag kommer att visa dig några affärsidéstrategier och deras prestanda över tiden. Detta kommer att vara möjligt tack vare en mjukvara som jag har utvecklat och som fungerar som Odds Maker of trade-ideas. För tillfället måste vissa förbättringar göras, så jag håller dig uppdaterad om utgåvan av första diagrammen. 14 september NR7 Alert och Min Spread Filter Jag gillar Trade Ideas eftersom de erbjuder den bästa realtidsskannern på marknaden och de försöker hålla sin programvara den bästa genom att ständigt lägga till nya funktioner. Uppdatering av affärsidéer kan förbättras i själva programvaran eller tillägg av varningar och filter. Den här veckan fick vi en ny alert och en ny filteruppdatering, de är inte relaterade men jag tror att de är bra tillägg. För det första består varningen av ett NR7-mönster. Det är ett diagrammönster baserat på traditionella ljusstakar. NR7 Alert och Min Spread Filter - Läs mer 10 september Köp beståndet på pullback Enligt min mening är det alltid bättre att köpa ett lager i en uptrend än att köpa en i en downtrend. En strategi som är välkänd, men jag personligen aldrig testat det, är att köpa dip på uptrend. Köp på en återhämtning medan lagret är trendigt, är en gemensam strategi som används av många handlare över hela världen. Denna strategi kan modelleras i Trade-Ideas och jag börjar snart testa det igen. Köp lager på pullback - Läs mer 23 januari Daghandel systemuppdatering En ny köpregel infördes till dagens handelssystem 5 (CHBOC Alert). Den nya regeln är: Dagintervall 90, de övriga reglerna förblir desamma. Den nya dagliga avkastningen är 0,52. Day trading system 6 (CARC Alert) visar en negativ prestanda, vi kommer att låta det gå i några veckor och om avkastningen förblir negativ kommer vi att ersätta denna strategi eller försöka hitta en lönsam uppsättning filter med CARC-varningen. CARC dagliga avkastningen är -0,08. Uppdatering av dagshandel system - Läs mer 20 januari TICK och TRIN-webinarer Jag har hittat ett mycket trevligt webbinarium om TICK och TRIN på CBOTs webbplats. Här är URL: cbotcbotpubcontdetail 0,3206,105821727,00.html Du kan hämta detta webbseminarium och titta på det med riktig spelare eller ladda ner en bild. Om du tittar på tillgängliga webbsidor i CBOT kan du hitta andra webbsajter som pratar om TICK och TRIN. Författaren till det här webinariet gjorde några intressanta statistik avseende TICK och TRIN-data. TICK and TRIN webinarer - Läs mer 19 januari TICK och TRIN-indikatorer TICK och TRIN är två indikatorer som mäter marknadens allmänna känsla. De kan användas både för att bestämma närstående marknadsrörelse. Dessa indikatorer är inte väl kända av handlare, och eftersom de kan vara mycket viktiga för att genomföra handelsstrategier kommer jag att förklara i denna artikel vilka dessa indikatorer handlar om. Först kan kryssningsinformationen hittas på NYSE, NASDAQ eller AMEX TICK på NYSE är skillnaden mellan upp-ticks och down ticks för alla aktier som handlas i denna utbyte. Exempel: Nu finns det 400 aktier, vars sista handel är en uppräkning och 200 aktier vars senaste handel är en nedräkning, så visar Tick-uppgifterna ett värde på 200. TICK and TRIN-indikatorer - Läs mer 18 januari Daglig avkastning av handeln system De fem handelssystemen uppdaterades igår. Måndag stängdes den amerikanska marknaden. Det fanns några mindre förändringar i dessa systemers trading systemprestanda. Det löpande handelssystemet får en ökning av daglig avkastning och det visar nu en avkastning på 0,48 dagligen, det vill säga cirka 10,58 per månad. Avkastningen på kanalbrytningssystemet minskade och visar en daglig avkastning på 0,44 eller 9,66 per månad. Daglig retur av handelssystemen - Läs mer 13 januari Är ADX den bästa tekniska indikatorn Här är en länk där människor pratar om ADX (Directional Movement Indicator), de säger att ADX är den bästa indikatorn som kan användas för scalpers, dag handlare, swing handlare en jämn position handlare. Det första jag gjorde efter att ha läst den här tråden skapar ett handelssystem baserat på denna indikator och testar det igen. Problemet är att jag inte har kryssdata, så jag använde slutdatumsdata och kom med mycket bra resultat, så jag föreslår verkligen att du överväger ADX och gör ditt hemarbete (back-testing). Är ADX den bästa tekniska indikatorn - Läs mer 12 januari Vad gör ett lager som är lämpligt för daghandel Varje lager måste ha några grundläggande egenskaper eller faktorer som gör den lämplig för dagshandling Följande egenskaper är viktigast: 149 Likviditet 149 Sprid 149 Volatilitet Först , Likviditet är nödvändig för att du snabbt vill gå in och ut ur handeln. Likviditet gör också ett visst mönster att vara starkare, föreställ dig en kanalbrytning som uppstår om beståndet inte är flytande så att ingen kommer att göra lagret rörligt högre. Vad gör ett lager som är lämpligt för dagshandel - Läs mer 11 januari CHBO Outperform Russell2000 Index under tjur - och björnmarknaden Jag kommer att jämföra i denna artikel prestanda för CHBO-varningar VS-prestanda för Russell2000-index. För att vara lönsam bör en varning överträffa indexet på tjur - och björnmarknader. För varje handel jag är, beräknar jag Russell2000 Index-resultatet under handelsperioden. Exempel: CHBO Alert för GOOG, jag köper beståndet 400 klockan 10:00 och sålde beståndet 410 klockan 12.00 för en prestation på 2,5, under den tiden var Russell2000 Index klockan 660 klockan 10:00 och 666,6 vid 12 : 00, dess prestanda var då ca 1. Aktien överträffade Russell2000 Index. CHBO Outperform Russell2000 Index under tjur - och björnmarknaden - Läs mer HEM TRADESYSTEM HJÄLP TIPS LÄNKAR E-MAIL GRATIS DAG HANDELSSYSTEM RESEARCHLife är väldigt enkelt, men vi insisterar på att det blir komplicerat. - Konfucius Det finns många olika system och tekniker som handlare kan lära sig att hjälpa sig att få en fördel i sin handel. Några av dessa är komplexa, men de behöver inte vara komplexa för att vara bra. Det 10-dagars systemet är förmodligen det enklaste du någonsin kommer att lära dig, men det kan vara till stor hjälp, särskilt under hackiga marknader. 10-dagarsystemet arbetar med den enkla principen att när marknaderna (speciellt SP 500-indexet) är 10-dagars relativt höga eller låga, kommer trenden att ändra riktningen tillfälligt. En 10-dagars låg händer när slutkursen för en viss dag är lägre än slutet av de senaste 10 dagarna. Detta resulterar vanligtvis i en stark studs i pris inom 5 dagar. En 10 dagars höjd händer när stängningen är högre än slutet av de senaste 10 dagarna. De 10-dagars höga resultaten är lite mer oregelbundna, men resultaten är ofta nedåt eller åtminstone platt rörelse de närmaste 5 dagarna. Här är det 10-dagars systemschemat från de första månaderna 2006. De blå pilarna indikerar ett köp enligt systemet, vilket är morgonen efter att 10 dagars låg har nåtts, medan de röda pilarna indikerar en säljsignal på morgonen Efter 10 dagars hög är uppnådd. Detta diagram är en bra demonstration av hur exakt det kan vara ibland. Under starkt trender marknaderna är resultaten inte riktigt lika bra, men det är fortfarande oftast ganska bra för att förutsäga korta pausar, åtminstone i trenden. 10-dagars nedgångar är överlägset mer användbara än 10-dagars höga. Sedan 1980 har 10-dagars nedgången varit en exakt förutsägare för kortfristiga vinster på SPX-indexet, cirka 62 procent av tiden. Att bara köpa på morgonen efter en låg signal och hålla i exakt 5 dagar varje gång, som beskrivits ovan, skulle ha givit en vinst på cirka 120 för 26-årsperioden, och det är utan att återinvestera vinsten. Även om det i sig är imponerande, är det definitivt inte det enda sättet att använda systemet. Det 10-dagars systemet är troligen bäst för att styra dina andra affärer. Om du till exempel svänger handelslagret eller alternativen och märker att 10-dagarsystemet träffar en hög signal, kan du undvika eller minska på dina hausseffekter under några dagar. Price Headley är grundare och chefsanalytiker av BigTrends. Days Trading Systems Basic System Components När det gäller dagens trading system, oavsett om du planerar att vara en diskretionär daghandlare eller helt automatisera din aktiedagshandel, måste de flesta intraday trading system överväga följande komponenter : ENTRY som kommer från din inställning och utlösare för att få dig till handeln. Den STOP som styr din risk på handeln. EXIT som är resultatet av det första stoppet som flyttas i önskad riktning av handeln eller ett målpris placeras vid tidpunkten för ingången. Det gamla säger att amatörer koncentrerar sig på INTRÄDER, är förmodligen sant. Det är trots allt den intressanta delen - titta på alla dessa diagram och räkna ut hur du kommer att få i alla de pengar som gör affärer. Det var vad jag gjorde när jag var nybörjare för tjugo år sedan, och om du är nybörjare just nu, det är nog vad du gör också. Rätt Tja, som du får erfarenhet av daghandel eller handel i allmänhet, kommer du att inse några kalla hårda fakta. En av dessa fakta är att du bättre förstår konceptet POSITION SIZE innan du lägger några allvarliga pengar till handel. Alla ovanstående komponenter i ett dagshandelssystem är viktiga, men om termen positionsstorlek är främmande för dig gör du själv en tjänst och lär dig något om det. Jag lovar, det är ett enkelt koncept att lära mig och jag håller förklaringen så enkel som möjligt. För dem som säger till dig själv, jag trodde att förväntan var en del av ett handelssystem. Oroa dig inte, jag har en separat sida för det och går bra över det senare. HUR DIVERSE MELLAN DAGSOMRÅDNINGSSYSTEM, HANDELSSTRATEGIER OCH SET-UPS Jag anser dagens handelsstrategier att bestå av tre grundläggande steg: A Set-up som sätter handlaren i varningsläge eller övervakningsläge för ett visst lager. Det kan innehålla skanningslagren för särskilda mönster att handla eller det kan ha att göra med vissa lager som uppfyller vissa prisvinster och / eller volyskrav. Allt beror på de metoder som används av näringsidkaren. Men oberoende av strategin, tjänar det att lägga enskilda lager på uppsägning som har potential för handel den dagen. Man kan lägga dessa lager upp i ett kakel på deras skärm en gång hittat, med köp stopp order på plats, så att de kan titta på att order ska utlösas. En utlösare eller signal som initierar en lång eller kort position i ett lager. Ett enkelt exempel är ett prisförflyttning ovanför en viss resistans. En stopp som antingen placeras manuellt av näringsidkaren eller automatiskt av handelsprogrammet. Som du kan se genom att jämföra listan längst upp på sidan innehåller handelsstrategier (enligt min definition) arbetet med att hitta eller hitta enskilda lager för att handla den dagen, ställa in dem för en lång eller kort handel och omedelbart placera en sluta order på den handeln. Det kräver eventuellt de mest tidskrävande och intressanta delarna av handeln, men innehåller inte alla eller de viktigaste komponenterna i en handel. HUR HANDLEDARE ANVÄNDER DAGSOMRÅDNINGSSYSTEM Det finns tre grundläggande sätt att handlare använder sig av dagens handelssystem: Du kan handla dem 100 automatiskt med hjälp av automatiserad handelsprogramvara. Alla ovanstående komponenter i ett system initieras av programalgoritmen utan handlarens hjälp. Näringsidkaren stör normalt inte programbesluten, såvida inte handelssystemets uppdelning verkar helt över normala systemgränser. Du kan handla dem halvautomatiskt. Vilket innebär att mjukvaran spelar rollen att hjälpa en näringsidkare att automatiskt hitta lagren som uppfyller sina programmerade kriterier och kan till och med skapa en order för honom, men näringsidkaren bestämmer sig för att använda enskilda domar på varje lager En gång i handeln skulle det halvautomatiska daghandelssystemet ta över och hantera alla utgångar. En diskretionär näringsidkare skulle använda ett system för avvägning, men skulle ha mycket lite, om någon automation i sin process. Ett exempel på detta är en näringsidkare som använder en förteckning över bestånd, till exempel en vinnare eller mellanrumslista för att rensa eller sortera aktier för potentiella affärer. Eller, en näringsidkare som använder en tredje parts lager scanner för att hitta lager för handel som uppfyller hans systemkrav. Ett annat exempel är den näringsidkare som har ett komplett och backtested daghandel system som han litar på, men föredrar att handla med 100 diskretion i motsats till 100 automatisering. Som du kan se är det några olika vägar du kan gå ner under din handelsresa och en hel del beslutsfattande som du måste göra innan du börjar börja handla. Några av dessa beslut kommer att baseras på din individuella bakgrund. Till exempel, hur djup är din datorprogrammeringskunskap Stark programmering och mattefärdigheter kommer säkert att göra det lättare att gå 100 automatiserad. Men nyare, mer användarvänlig mjukvara kommer hela tiden på marknaden, vilket gör det enklare för icke-programmörer att engagera sig i automatiserad handel. Om det är den riktningen du vill ta och för närvarande inte har färdigheterna, kanske du vill kolla in min lista med böcker om handelssystemdesignhandelsböcker, välj handelssystemets designkategori. Så, behöver inte nödvändigtvis reglera automatiserade daghandel system ut om programmering inte är en del av din utbildning. Stock Day Trading System - The Stop Youve har försökt att komma upp med ett börsdag handelssystem som fungerar. Du har tittat på hundratals, kanske tusentals lagerdiagram, undrar hur kan jag tjäna lite pengar från det här spelet. SKÄR DIN TILLVÄXT KORT OCH LÄP DIN VINNAR KÖR Om du har spenderat någon tid läser om intradag aktiehandel eller försöker komma med ett börsdag handelssystem, då måste du snubbla på det gamla ordstävet sänka dina förluster kort och låt dina vinnare springa . Har du hört det? Det här är en dagshandelsregel du kan definitivt lägga på dina pengar på. Faktum är att det är så viktigt att när jag försökte komma med ett nytt börsdagshandelssystem eller - metod var det det första konceptet som kom ihåg. Lyckligtvis när jag började min handelsutbildning började jag läsa Investors Business Daily (IBD). IBD satte mig på rätt väg för att minska förluster kort och låta vinnarna springa, samtidigt som jag lärde mig att svänga och placera handel i mina tidiga handelsår (1990-talet). IBD rekommenderade att minska förlusterna vid cirka 5 - 8 under aktiekursens ingångspris vid en paus. Jag tog senare detta skära dina förluster korta idéer ytterligare och verkligen stramade mina stopp, genom att placera stannar mycket närmare breakouts, utnyttja naturliga stödlinjer eller områden, vilket minimerar min risk. Ja, jag upplevde mindre vinnande affärer, men jag tyckte verkligen om att veta att om jag skulle stoppa, riskerade jag mycket små pengar, om inte stockingen släpptes som en sten över natten. Theres inte mycket du kan göra om det när swing eller position trading. Det är en stor fördel att dagens aktiehandel har över swing eller position trading. Du kommer att upptäcka att vissa handlare talar om att inte använda stopptid. Jag vet att jag fångar flak här i min e-post eller blogg genom att säga det här, men enligt min mening, om du inte handlar ett backningssystem som sätter dig tillbaka till en handel i motsatt riktning, tycker jag att det är galet att designa ett börsdagshandel utan att sluta. Stoppet är din moneys första försvarskedja Om du är nybörjare, vänligen ta den här dagen handelsrådgivning nu. Alltid alltid, vet var ditt stopp kommer att placeras innan du går in i handeln. VAD STOPPAR Vi älskar alla att vinna affärer. De får dig att må bra. De säger att vad du gör är rätt och fortsätter att göra det. Problemet är att du kommer att använda ett börsdagshandel system eller metod som har mer förlorande affärer än att vinna affärer. Men det är OK Senare går jag över varför är det OK när jag diskuterar förväntan. Just nu vill jag förstå syftet med ett stopp och varför det är så viktigt, för att du kommer att bli stoppad av många affärer. Koppla av, det blir helt normalt att ha många förlorande affärer. Låt mig vara trubbig och berätta vad som händer om du inte använder ett dagshandel med stopp. Först ska du ringa din mäklare och be honom att skicka dig en check för de få kvarvarande dollar på ditt konto. Därefter kommer du att gå tillbaka till ditt skrivbord och försöka komma med en handelsmetod, den här gången använder du stopp. Var bara smart och lär dig dagens rätt och få det rätt första gången. Så vad gör stoppet Detta är ingen raketvetenskap. Eftersom jag har sagt, kommer du att ha massor av att förlora handeln i normal handel för att tjäna pengar. Ditt börsdagshandelssystem måste ha ett sätt att begränsa risken för att de förlorar handeln. Du kommer att säga till dig själv Det här är den maximala förlusten som jag tar på denna handel. Inte mer. Du kan bestämma det beloppet baserat på stöd och motstånd, volatilitet, procentuell rörelse etc. Oavsett vilken metod du väljer att använda, är STOP din linje i sanden. Heres en annan dag handel tips: Om du blir vana att flytta dina slutar längre bort från priset som det blir nära att stoppa ut dig, du är skruvat. Det är rätt, skruvat Det kan hjälpa dig på några affärer, men i det långa loppet skruvas du. Gör inte det. VARFÖR ÄR STOPP VIKTIGT I nästa avsnitt på EXITS kommer jag att diskutera den senare delen av det gamla ordspråket, korta dina förluster och låta dina vinnare springa, men det är viktigt för dig att förstå det för att göra det enklare att låta dina vinnare springa , under en handelsdag bör du koncentrera dig på att hitta affärer som möjliggör en relativt liten risk. Om inte du planerar att göra motströms-typhandel, måste varje handelsdagens handelssystem som du använder ha målet att producera vinster som är åtminstone en del multipla (t ex 2x, 3x, 4x, etc.) av mängden av ditt stopp. Varför måste vinsten vara så mycket större än stopparna Eftersom du, som jag sa tidigare, kommer att ha massor av förlorande affärer, är det troligt att mer än 50 av dina affärer blir förlorare. . Dont bli allt deprimerad, för jag sa att mer än hälften av dina affärer kommer att vara förlorare. Det här är en del av handeln. Du gör upp för alla de förlorare, genom att ha vinnare som är större, ibland mycket större än den genomsnittliga förlorande handeln. Så om du behöver ha vinnare som är större, det vill säga det är vettigt att det blir lättare att uppnå detta mål genom att använda små stopp. Ju större stopp, måste det ytterligare priset gå för att nå några visst Flera av det. Ju längre distanspriset måste gå desto mindre är sannolikhetspriset för att komma dit. Titta på de två följande diagrammen och se vad jag menar. Detta första diagram är ett exempel på en typisk breakout-handel som du kan göra. Observera hur liten diagrammönstret är och hur tätt risken styrs med ett mycket litet stopp. OK, nu är det samma diagram som ovan, zoomat in. Jag vill att du ska se hur lätt det är för ett lager, när stopp är små, för att ge vinster som är över 3 gånger större än det belopp du riskerade på handeln. Här är ett exempel på vad som kan hända om du placerar stopp för långt bort från posten. Observera att även om det skulle ha varit en vinnande handel, kom vinstnivån aldrig ens nära en 2 x STOP-nivå. Ja, med större stopp betyder det att du har en högre andel vinstaffärer, men det innebär också att din genomsnittliga förlorande handel blir högre. Med dagens aktiehandel, eftersom din tid i handeln är väldigt begränsad, måste du koncentrera dig på att hitta handelsmöjligheter som inte bara visar löftet för aktieprisutbyggnad utan också erbjuder områden med snabba stopphantering. Om du vill lära dig dag handel ordentligt, förstå att stopp är en extremt viktig del av ditt börsdag handelssystem. Viktigare än någon inställnings - eller inmatningsmetod. Oavsett vilken metod för daghandel sluta förlust du väljer, måste det låta dig bygga vinster på de vinnande affärer som är lika stora en multipel av stoppavbrottet som möjligt. Tja, gå över och låt dina vinstgivare springa i nästa avsnitt, kallad EXIT, men se till att du förstår idén att när det handlar om daghandel, är små stopar vägen att gå. Du kan säkert använda relativt stora stopp vid swing eller position trading, eftersom du har gott om tid, dagar, veckor eller månader för att inse mycket större prisrörelser. Kanske även vinnare som är 10x eller 20x, din slutförlust. Med dagens handel är det bara timmar att ta tag i dessa vinster. Så håll dem stoppa så små som möjligt. Lär dig dag på rätt sätt från början. Oavsett varvsdagens handelssystem väljer du att använda, åtminstone se till att du vet exakt var du kommer ut före ingången.
No comments:
Post a Comment